איך אני יכול לחסום קובץ EXE מסויים מהאינטרנט?..

או כן או לא, מה שבטוח אולי, וגם זה מוטל בספק.

start --> run --> gpedit.msc
User Config > Admin Templates > System > Dont run specified windows

תגדיר כאן את רשימת הקבצים שאתה לא רוצה שמשתמשים יוכלו להריץ.
אם אתה רוצה לחסום פורטים - פשוט תפעיל את החומת-אש של חלונות והם אמורים להיחסם (מלבד אלו שפתחת ידנית, כמובן)