סקירה שבועית טכנית של שוק החוזים

מצורף קישור לסקירה טכנית שבועית מקיפה של שוק הסחורות העולמי -


גם מדדים, גם מט"ח, גם זהב, נפט ותירס ועוד כמה.

קישור


בהצלחה -

סקירה טכנית שבועית 04/06/2006 עד לתאריך 11/06/2006


תיקון טכני בלבד או תחילת עליות אמיתיות בשוק המניות האמריקני?

שחף פרקש


Mini S&P500 (יוני ES)
כמו ילד שברירי אחרי התקף אסטמה מפריחת האביב, כך החוזה האמריקני מתאושש ועולה לסגירה שבועית של 1288.25 נק'. החוזה התקרב בתחילת השבוע לאזור התמיכה שלו עם מחיר נמוך שבועי של 1256.00 נק' אך ממנו הוא עולה בעקביות ואפילו חוצה את גבול 1290 הנק' לקביעת מחיר גבוה שבועי של 1294.00 נק'. בניתוח לטווח ארוך (לרבעון הקרוב) אין שינוי בהסתכלות השוורית, אמנם, קו המגמה העולה ארוך הטווח אשר מתחיל מחודש מרץ 2003 נחצה השבוע מטה אבל הסגירה השבועית כבר התרחשה מעליו; בנוסף, שער הסגירה השבועי של החוזה נמצא מעל לרמת נסיגה 61.8% (בשער של 1269 נק') לפי סרגל פיבונאצ'י הנמתח בין מחיר השיא של שנת 2000 (1577 נק') למחיר השפל של שנת 2002 (772 נק'). ההימצאות מעל רמת נסיגה זו מאותתת איתות שוורי. בטווח הזמן הקצר נראה כי במהלך השבוע החוזה הצליח להתמך מעל לרמת 1250 הנק' והצליח לעלות במהלך השבוע גם מעל לרמת התמיכה הבאה הנמצאת במחיר 1285.00 נק'. החוזה עבר להיסחר על הממוצע נע 21 יום שלו הנמצא בשער של 1287.35 נק'. עם זאת, מחיר 1290 אשר נבנה כנקודת תמיכה משמעותית מחודש מרץ האחרון הופך כרגע לנקודת התנגדות אשר אנו מעריכים כי ייקח לפחות מספר ימים לפרוץ. מדד החוזק היחסי קצר הטווח של החוזה (RSI 14 יום) מייצר איתות ניטראלי כאשר ערכו בסוף השבוע עומד על 50.5 יח'. התנודתיות (ATR14) בחוזה זה נשארה גבוהה יחסית והיא עומדת על- 15.5 נק' ביום או 28.2 נק' תנועה שבועית ממוצעת. הסגירה השבועית התרחשה בחלק העליון של טווח המחירים השבועי ומרמזת בכך על המשך המסחר בעליות. לסיכום, כל עוד החוזה מעל רמת 1250 הנק' ההסתכלות עליו אופטימית זהירה. טיפוס אל מעבר לרמת 1300 הנק' מעבירה להסתכלות שוורית מלאה. הצפי לטווח הקצר הוא לנסיון תקיפה של רמת 1290 נקודות, ירידה לכיוון 1268 וחזרה בנסיון תקיפה משמעותי יותר של 1300-1290 נקודות. קריסה אל מתחת לרמת 1246 נק' מעבירה להסתכלות המעדיפה שורט.

רמת תמיכה– 1256.00 נק', רמת תמיכה במחיר נמוך שבועי.
רמת התנגדות - ראשונה באזור 1290 נקודות ולאחר מכן ב- 1300.00 נק', רמת התנגדות עגולה ואופקית.


Mini Dow Jones (יוני YM)
החוזה נפל ביום שני הקודם 198 נק' (990$) ביום אחד אבל לבסוף הוא מצליח להתאושש ולעלות לסגירה שבועית של 11,253 נק'. שער הסגירה השבועי נמצא עדיין מתחת לממוצע נע 21 יום של החוזה אשר ממוקם בשער של - 11,335 נק'. הסגירה בשישי, בחלק המרכזי של טווח המחירים היומי מצביעה על פתיחת מסחר יציבה ביום שני עם נטייה להמשך התגבשות. מדד החוזק היחסי של החוזה (RSI 14 יום) מייצר איתות ניטראלי כאשר ערכו בסוף השבוע עומד על 48 יח'. התנודתיות (ATR14) בחוזה זה עלתה גם השבוע והיא עומדת על 130 נק' ליום בממוצע (650$ תנועה יומית ממוצעת). בהסתכלות ארוכת טווח החוזה ממשיך להיסחר ברמות הגבוהות של שיא הבועה בשנים 1999 עד 2001 אז קבע החוזה מחיר שיא של 11,840 נק'. ההימצאות ברמות מחירי השיא אמורה להגדיל עוד יותר את התנודתיות שעומדת כבר על 238 נק' תנועה שבועית ממוצעת ועמדה בשנת 2000 על 500 נק' לשבוע (2500$). לסיכום, בדומה מאד לשבוע שעבר, החוזה סגר את השבוע במיקום מאד קריטי עבורו – רק מס' פיפסים בודדים מתחת לקו המגמה העולה של 7 החודשים האחרונים. החוזה פרץ מטה את קו המגמה הנ"ל מספר פעמים, בשבועיים האחרונים וכעת הוא ממשיך בהתמודדות מולו כקו התנגדות. בספרות הטכנית הקלאסית קו תמיכה שנפרץ אמור לשמש כהתנגדות ולכן הצפי לשבוע הוא כי החוזה יתקשה בדרכו מעלה. הקושי בעליה רק מגביר את הציפיה לתקופת דשדוש מסויימת ולכן ניתן לסחור על הדאו בצורה סימטרית לשני הכיוונים. ירידה מתחת לרמת 11,000 אמורה להיות חדה ביותר. עליה מעל 11,400 מחזירה אותנו להסתכלות שוורית מלאה.

רמת התנגדות שבועית – 11,488 נק', רמת התנגדות אופקית.
רמת תמיכה – 11,000 נק', רמת תמיכה אופקית.

יורו-דולר (EC יוני)
החוזה ממשיך להתגבש במדרגת המחירים החדשה שלו מעל רמת 1.2700 $/€. החוזה עולה במהלך השבוע למחיר סגירה של- 1.2932 $/€ תוך כדי שמירה על רמת תנודתיות גבוהה של 124 פיפס (1550$) ליום ממוצע. רמת הממוצע נע 21 יום של החוזה עלתה כבר לשער של 1.2833 $/€. הסגירה בשישי, בחלק העליון של טווח המחירים השבועי והיומי מצביעה על פתיחת מסחר יציבה ביום ראשון בלילה עם נטייה להמשך העליות. מדד החוזק היחסי קצר הטווח של החוזה (RSI 14 יום) מייצר איתות דובי בינוני כאשר ערכו בסוף השבוע עומד על 61.7 יח'. החוזה ממשיך להימצא בסגירה מעל קו המגמה העולה מאז סוף פברואר. לסיכום, נראה כי החוזה נמצא בתקופה של התגבשות מחירים המשרטט על הגרף מלבן אופקי. ניתן לסחור עליו לשני הכיוונים בתוך גבולות התבנית. עלייה מעל 1.30 או ירידה מתחת 1.27 מחייבים תגובה מהירה בהתאם לכיוון הפריצה. במקרה של פריצה מעלה נצפה לתנועה של כ- 300 פיפס (גבולות הדשדוש).

רמת התנגדות שבועית – 1.3000 $/€,רמת התנגדות אופקית.
רמת תמיכה שבועית - 1.2710 $/€, רמת תמיכה אופקית.

ין יפני (JY יוני)
החוזה חודר לרגע את רמת השיא הקודמת שלו בשערו השבועי הנמוך במחיר של 0.8839 סנט/¥ אבל מצליח לבסוף לעלות לסגירה שבועית בשער של 0.8972 סנט/¥. טווח המסחר השבועי הממוצע לחוזה זה נשאר על- 188 פיפס (2350$). מדד החוזק היחסי בימים (RSI 14 (ממשיך לייצר איתות ניטראלי כאשר ערכו עומד על 54.2 יח'. החוזה ממשיך להיסחר בסגירה השבועית מתחת לקו הממוצע נע 21 יום הנמצא במחיר 0.9006 סנט/¥ כאשר במחירו הגבוה של יום שישי, נחסם החוזה על רמת ממוצע זה (בדיוק כמו בשבוע שעבר). לסיכום, מחירי החוזה ממשיכים להתגבש בתחום צר יחסית לכן עולה הסיכוי לתנועה משמעותית. ההיתמכות מעל רמת השיא הקודמת מחזקת את ההסתכלות השוורית עליו לטווח בינוני וניתן לצפות לתקיפה חוזרת של רמת 0.9200 סנט/¥ כבר בזמן הקרוב.

רמת תמיכה– 0.8760 סנט/¥. רמת תמיכה אופקית 38% לפי סרגל פיבונאצ'י.
רמת התנגדות – 0.9200 סנט/¥. רמת התנגדות אופקית.


אג"ח 30 שנה (US ספטמבר)
החוזה מצליח, ביום המסחר האחרון, לפרוץ מעלה את קו המגמה היורד שלו מהחודשים האחרונים ולאותת בכך על סיום מגמת הירידות, לפחות בטווח הזמן הקרוב. החוזה עלה ביום שישי 1-09 נק' עד לקביעת מחיר הסגירה השבועי בשער של 107-18 נק'. מדד החוזק היחסי לטווח קצר (RSI 14 ימים) עבר לאותת דובי קל כאשר ערכו נמצא על 56.2 יח'. מבחינת קווי תמיכה והתנגדות לטווח בינוני ארוך: א) החוזה עדיין נמצא במגמה יורדת מאז יולי 2005. ב)בהסתכלות רב שנתית מאז שנת 1999 מחיר החוזה נמצא מתחת לקו המגמה העולה ארוך הטווח שלו אשר נמצא ברמה של 108-24 נק'. מבחינת קווי תמיכה והתנגדות לטווח המיידי, החוזה מצליח לפרוץ מעלה את קו המגמה היורד מחודש פברואר 06 ולכן ההסתכלות עוברת להיות ניטראלית עם צפיה להתגבשות מחירים. לסיכום, החוזה ממשיך להיראות חלש לטווח הארוך אבל ניטראלי לזמן המיידי. ניתן לסחור לשני הכיוונים בגבולות הדשדוש.

רמת התנגדות – 107-31 נק', רמת התנגדות אופקית.
רמת תמיכה – 105-25נק', רמת תמיכה אופקית.


זהב (GC יוני)
החוזה לא מצליח להתמך ברמת 650$ ויורד מדרגה נוספת במהלך השבוע לסגירה בשישי במחיר 635.5$. מדד החוזק היחסי קצר הטווח (RSI 14 יום) של החוזה מייצר איתות שוורי מלא כאשר ערכו נמצא ב- 43.5 יח', זהו ערך נמוך יחסית לחוזה זה. הסגירה בשישי, בחלק העליון של טווח המחירים היומי מצביעה על פתיחת מסחר יציבה עם נטייה להמשך העליות. התנודתיות בחוזה זה (ATR14) קבעה שוב שיא חדש והיא עומדת על- 31.5$ לשבוע מסחר בממוצע (ממוצע תנועה ליום עומד על 21.2$(2120$ בחוזה הגדול)). לסיכום, בטווח הארוך החוזה נראה שוורי חזק אבל כרגע הוא מחפש לו רמת מחירים אפשרית לתמיכה. העדיפות ממשיכה להיות ללונג.

רמת התנגדות – 665.0$, רמת התנגדות אופקית.
רמת תמיכה – 610.4$, רמת תמיכה אופקית.

נפט גולמי מתוק (מיני), ניו-יורק (QM יולי)
החוזה משייט במהלך כל השבוע מעל רמת 70$ לחבית ומאותת בכך על כוחו הרב. הניתוח ארוך הטווח ממשיך להראות בבירור כי שוק הנפט הינו שוורי ביותר ובינתיים אין כל סיבה להאמין כי מגמת העליות המובהקת הזו משתנה, בטח שלא לפני עונת ההוריקנים ולפני המונדיאל עם אירן. החוזה מזנק ביום שישי 1.99$ ומגיע למחיר סגירה של- 72.330$ לחבית. מחיר חבית הנפט עבר להיסחר מעל לרמת הממוצע נע 21 יום שלו הנמצאת במחיר 70.770$. מדד החוזק היחסי ( RSI14) ממשיך לייצר איתותים ניטראליים כאשר ערכו נמצא על 55 יחידות. התנודתיות בחוזה זה (ATR14) ירדה מעט והיא עומדת על 4.05$ לשבוע בממוצע, רמה זו עדיין נחשבת גבוהה ומחייבת מסחר ממושמע עם פק' סטופ צמודות. הסגירה בשישי, בחלק העליון של טווח המחירים היומי והשבועי מצביעה על פתיחת מסחר ירוקה ביום שני. לפי סרגל פיבונאצ'י הנמתח לאורך גל העליות של פברואר 2006 עד לשיא באפריל 2006 נראה כי החוזה ממשיך להמצא מעל רמת נסיגה 61.8% (69.180$). לפי ניתוח זה, מחיר היעד הראשון של חוזה הנפט נמצא במחיר 81.320$ לחבית. ניתוח פיבונאטי זה יחזיק בדעה השוורית כל עוד לא נשברה בסגירה רמת 65.370$ לחבית. מבחינת רמות תמיכה והתנגדות אופקיות ההסתכלות הופכת להיות שוורית זהירה כל עוד החוזה מצליח להישאר במחיר הסגירה בטווח בין רמות השיא הקודמות בשערים של 70.950$ ו- 69.225$ לחבית. מעל 71$ ההסתכלות חוזרת להיות שוורית טהורה ומתחת ל-68$ עולה הסיכוי לתיקון זמני. לסיכום ,החוזה נמצא מעל אזור תמיכה שלו ברמת השיא הקודם. העדיפות ממשיכה להיות לכניסה בפוזיציות לונג ברמות תמיכה אפשריות או בפריצה של רמות התנגדות יומיות.

רמת תמיכה – 69.250$, רמת תמיכה אופקית.
רמת התנגדות – רמת 75.000$, רמת התנגדות אופקית.


סוכר #11 (SB יולי 06)
החוזה מדגים לנו בצורה יפה את יכולות הניתוח הטכני. למרות הדעה השוורית הכוללת על חוזה זה, תבנית המסחר הברורה של משולש יורד נפרצה מטה וכעת החיפוש הוא אחרי רמת התמיכה הבאה. רמת התמיכה (היא בסיס המשולש) ישבה ברמת 16.20 סנט לליברה. רמת התמיכה נפרצה מטה והחוזה סגר את השבוע במחיר 15.21 סנט לליברה. מדד החוזק היחסי קצר הטווח של החוזה (RSI 14יום) נמצא ב-28 יח', נתון זה מעודד דווקא המשך הסתכלות שוורית. הסגירה בשישי, בחלק התחתון של טווח המסחר היומי מצביעה על פתיחת מסחר יציבה עם נטייה לירידות. מחיר הסגירה השבועית נמצא מתחת לרמת הממוצע נע 21 יום של חוזה זה הממוקמת בשער של 16.61 סנט לליברה. לסיכום, החוזה פרץ מטה את גבולות המשולש שלו. ניתן לצפות לבדיקה של רמת התמיכה הקודמת כרמת התנגדות. עדיין ההסתכלות לטווח ארוך יותר היא שוורית.

רמת תמיכה – 14.00סנט לליברה, רמת תמיכה אופקית ועגולה.
רמת התנגדות – 16.20 סנט לליברה, רמת התמיכה שנשברה.

*לאלו המצויים בערפל, ליברה היא פאונד, ופאונד שווה לכ-454 גר'.

תירס, שיקגו (C יולי)
החוזה מצליח להתמקם ברמותיו הגבוהות והוא נשאר לסגירה שבועית גבוהה במחיר 2.594 $ לבושל. מחיר הסגירה נמצא עדיין מתחת לרמת השיא האחרונה בחוזה בשער של 2.634 $ לבושל. מדד החוזק היחסי קצר הטווח של החוזה (RSI 14יום) עומד על- 63 יח' ומאותת בכך איתות דובי בינוני. השער הנוכחי של החוזה מצוי מעל לממוצע הנע של 55 יום היושב בשער של 2.386$ ולכן האיתות המתקבל מהממוצע הינו שוורי. הסגירה בשישי, בחלק העליון של טווח המסחר היומי והשבועי מצביעה על פתיחת מסחר בעליות. לסיכום, החוזה מוגדר כמצוי במגמת עלייה כל עוד קו המגמה של שנת 2006 לא ישבר מטה. החוזה מתמודד כרגע אל מול רמת השיא הקודמת שלו ולכן יתכנו דישדושים באזור. פריצה אמורה להקפיץ את החוזה לפחות עד לרמת 2.930$ לבושל.

רמת התנגדות שבועית – 2.634$ , רמת השיא הנוכחית.
רמת תמיכה – 2.474$, רמת תמיכה אופקית.


נחושת, שיקגו (HG אוגוסט)
החוזה עדיין מצליח להיסגר מעל לרמת התמיכה באזור 350$ ונשאר לשער סגירה שבועי ב- 356.95$. מדד החוזק היחסי RSI14 נמצא על 53 יח' ומשאיר בכך מקום רב לעליות נוספות.

תמיכה שבועית – 330.00 $ לפאונד. רמת תמיכה אופקית.
התנגדות שבועית – 375$ לפאונד. רמת התנגדות על קו המגמה היורד של הימים האחרונים.


רכז תפוזים קפוא, ניו-יורק (OJ יולי)
החוזה נשאר לסגירה בשער של 152.30 סנט לפאונד. החוזה לא מצליח לקבוע מחיר שיא חדש אבל נשאר מעל רמת השיא הקודמת. ההסתכלות עליו שוורית מלאה ועדיפות אמורה להינתן למסחר בכיוון המגמה העולה.

תמיכה שבועית – 147.60 סנט לפאונד, רמת תמיכה אופקית.
התנגדות שבועית – 165.00 סנט לפאונד, רמת מחירי השיא.


קפה מסוג "C", ניו-יורק (KC יולי)
מחיר החוזה עלה ל-101.25 סנט לליברה. החוזה בודק את רמת התמיכה של 103 סנט כרמת התנגדות.

תמיכה שבועית – 94.53 סנט לליברה.
התנגדות שבועית – 103.40 סנט לליברה.


מדד הסחורות של חב' גולדמן זאקס (GSCI), שיקגו (GI יוני)
החוזה נראה נלהב להתחיל את דרכו המחודשת מעלה. שער הסגירה של 482.7 נק' נמצא במרחק נגיעה מרמת השיא של חוזה זה ולכן ההסתכלות עוברת להיות שוורית מלאה.

תמיכה שבועית – 460.00 נק'. תמיכה אופקית.
התנגדות שבועית – 500.0 נק'. רמת מחירי השיא.

מסחר מהנה!

שחף פרקש
מרקט פלייס